Risikomanagement & Derivate

Im Cluster Risikomanagement und Derivate werden alle Aktivit?ten gebündelt, die mit der Modellierung, Quantifizierung und Steuerung von finanzwirtschaftlichen Risiken in Unternehmen zu tun haben. Dabei werden sowohl Unternehmen des Finanzsektors (Banken, Versicherungen) als auch Industrieunternehmen betrachtet. Im Zusammenhang mit der Transformation und dem Transfer von Risiken ist die Besch?ftigung mit den verschiedensten derivativen Finanzinstrumenten von gro?er Bedeutung.

Konkrete Forschungsthemen innerhalb dieses Clusters sind unter anderem:

Messung und Steuerung von Kreditrisiko
Kreditderivate und Mikrofinanzierung
Risikoma?e, Risiko-Modelle und Hedgingstrategien für Unternehmen
empirische Untersuchung von Derivatem?rkten
Wetter-, Energie- und Immobilien-Derivate, Katastrophenanleihen
Bewertungsfragen, hier insbesondere computationale Aspekte

Im Cluster engagieren sich insbesondere die Lehrstühle Prof. Dorfleitner (Clustersprecher), Prof. Hamerle, Prof. R?der und Prof. Sebastian, die zu den oben genannten Themen zahlreiche Publikationen in internationalen Fachzeitschriften verfasst haben.

Folgende Lehrveranstaltungen k?nnen diesem Cluster zugeordnet werden:

Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Derivative Finanzinstrumente
Financial Engineering
Kreditrisikomanagement

Die Teilnehmer des Cluster arbeiten im Rahmen von Kooperationen und Beratungen sowie im Bereich der Aus- und Weiterbildung mit der Praxis zusammen, unter anderem:

Gutachten zum VaR-Modell einer mittelgro?en Bank

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